Волатильность на двоих: взаимосвязь криптовалют улучшает прогнозы

Изменение волатильности цен на биткоин можно предсказать с помощью второй по популярности криптовалюты — эфира. Его включение в предсказательную модель снижает ошибку прогноза до 23%, что намного лучше результатов нейросетей и других сложных алгоритмов. К такому выводу пришли исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ. Статья опубликована в журнале «Прикладная эконометрика».