GBP/USD: план на европейскую сессию 11 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта
Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3099 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта и к движению пары вниз на 40 пунктов. Во второй половине дня активная защита покупателями поддержки 1.3059 позволила войти в рынок уже на покупку фунта, что привело к рывку пары вверх на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт отреагировал ростом на новости о том, что безработица в Великобритании снизилась, но вот замедление роста среднего заработка оказалось не такой хорошей новостью для потребителей, хотя подобного рода данные очень порадовали Банк Англии. Сегодня выходят цифры, напрямую связанные с экономикой. Ожидаются данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами. Плохая статистика ограничит восходящий потенциал фунта, наблюдаемый в ходе азиатских торгов, чем и планирую воспользоваться. В случае снижения пары после слабых данных формирование ложного пробоя в районе 1.3083 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта в район 1.3116. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3160. Самой дальней целью будет область 1.3197, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3083, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, покупатели растеряют всю инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3049, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока отступили, но вчерашнее обновление недельного минимума сохраняет рынок на их стороне. Первоочередной задачей медведей на сегодня является защита сопротивления 1.3116. Формирование там ложного пробоя, тест которого может состояться на фоне хорошей статистики, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3083. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3049 – крупной поддержке, определяющие дальнейший характер рынка. Самой дальней целью будет область 1.3012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3116 в первой половине дня пара рискует зависнуть в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3160. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3197, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании, и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с дальнейшим падением фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3049.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com