"Нажаль" или "на жаль" - как правильно: какую ошибку мы часто допускаем

Когда мы хотим выразить сожаление о чем-то или сказать, что было бы лучше, если бы какая-то ситуация не произошла, то мы используем словосочетание "на жаль". Однако не всегда его пишут правильно...