EUR/USD: план на европейскую сессию 23 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отреагировал

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0845 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя дали сигнал на покупку, но до роста дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня защита 1.0824 позволила получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Протокол майского заседания Федеральной резервной системы ясно дал понять намерения представителей ФРС дальше сохранять ставки на своих максимумах, что позволит добиться более уверенной победы над инфляцией в США. Это в очередной раз спровоцировало покупки доллара и падение европейской валюты. Сегодня давление на пару может ослабнуть, но для этого необходима хорошая статистика, связанная с активностью в еврозоне. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. В случае слабых данных падение EUR/USD продолжится, а покупателям придется в очередной раз доказывать свое присутствие в районе 1.0819. Только формирование там ложного пробоя будет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления в район ближайшего сопротивления 1.0845, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0873. Самой дальней целью выступит недельный максимум 1.0895, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0819 в первой половине дня, что более вероятно, давление на рынок возрастет, что приведет к дальнейшему падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0796. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов все еще есть шансы на продолжение развития коррекции с образованием нового медвежьего рынка. Для этого нужно проявлять себя в районе сопротивления 1.0845, куда может состояться рывок в случае новостей о восстановлении активности в производственном секторе стран еврозоны – особенно Германии. Ложный пробой там будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0819, прорваться ниже которой вчера не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0796, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0772, где буду фиксировать прибыль. Обновление этого диапазона будет свидетельством медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0845, покупатели попытаются вернуть инициативу. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0873. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0895 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте, снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас больше все говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро, в случае смягчения стоимости заимствований, в среднесроке будет обеспечен. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804 до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761 до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0819.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com