EUR/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро возвращается

Вчера так и не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0938 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа дело так и не дошло. Во второй половине дня из-за низкой волатильности мы также не дотянули ни до одного обозначенного мною уровня, так что дождаться подходящих условий для торговли не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439 до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840 до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.

Сегодня евро уже отреагировал падением в паре с американским долларом. Давление может сохраниться и дальше после выхода разочаровывающей статистики, связанной с Германией и еврозоной. Ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии, индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW по еврозоне и Германии. Снижение показателей приведет к очередной распродаже евро и обновлению месячного минимума, чем и планирую воспользоваться. Если данные окажутся ни такими плохими, то ожидаю проявления покупателей уже в районе 1.0904. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью восстановления в район нового сопротивления 1.0930, образованного по итогам азиатской сессии. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.0964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0999, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0904, торговля вернется под контроль продавцов рисковых активов. В таком случае зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявляли себя и теперь намерены добиться возврата на месячный минимум. Сегодня в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы нового сопротивления 1.0930, тест которого может состояться в случае положительной реакции на данные по Германии и еврозоны. Защита 1.0930 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в рамках развития нового медвежьего рынка с первой целью снижения в район 1.0904. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0879 – нижняя граница бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня возобновит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне сильной статистики, а также отсутствия медведей на 1.0930, покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0964. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0999 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0920. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0965.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com