USD/JPY: план на американскую сессию 8 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продемонстрировала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.33 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 144.33 произошло, но до образования нормальной точки входа на покупку, либо продажу, дело так и не дошло. По этой очевидной причине на американскую сессию техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Впереди у нас выступления представителей Федеральной резервной системы. Но больше всего нас интересует речь Рафаэля Бостика. Его мягкая риторика и отношение к будущим процентным ставкам наверняка ослабят позиции покупателей доллара, пытающихся постепенно вернуться в рынок после неудачных действий продавцов в районе дневного минимума. По этой причине действовать на покупку предпочту только после возврата в район минимума прошлой пятницы и только после формирования на 143.85 ложного пробоя. Это вполне может дать подходящую точку входа на покупку доллара с хорошей перспективой возврата в район уровня 144.89, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к новым покупкам с перспективой восстановления в район 145.42. Самой дальней целью выступит область 145.93, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия на 143.85 активности со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 143.23. Но только ложный пробой там даст точку на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 142.91 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы попытались в первой половине дня, но ничего не вышло. Слабость иены продолжает сохраняться, и лишь очень мягкий тон представителей ФРС может оказать давление на доллар. Если этого не произойдет, а все пока к этому и идет, медведям придется проявлять себя в районе дневного максимума. Действовать предпочту на росте: формирование ложного пробоя на 144.89 станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, и даст точку входа на продажу, способную столкнуть USD/JPY в район 143.85 – минимум прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 143.23, где ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 142.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 144.89 во второй половине дня, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.93, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.10.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com