EUR/USD: план на европейскую сессию 24 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро устал расти

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0929 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары формирование ложного пробоя на 1.0929 принесло сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, после снижения в район 1.0879 быки добились ложного пробоя и сигнала на покупку, что привело к движение вверх более чем на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Интенсивность покупок евро постепенно снижается, что может лишь усугубить сегодня нисходящую коррекцию. Еще в начала марта мы рассуждали на тему, что этот месяц будет достаточно благоприятным для рисковых активов. Но март заканчивается, и самое время подумать над тем, как действовать дальше. Думаю, сегодня мы увидим продолжение нисходящей коррекции, особенно при условии, если трейдеры проигнорируют ряд хороших данных по активности в еврозоне. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI для стран еврозоны. Данные прогнозируются вполне сносные, так что можно рассчитывать на рывок пары вверх еще в первой половине дня. В случае дальнейшего снижения евро оптимальным сценарием на покупку на мой взгляд будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0801. Сильные данные по странам еврозоны могут спровоцировать движение евро вверх в район ближайшего сопротивления 1.0840. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0879, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0879 нанесет удар по стоп-приказам медведей и вернет бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на максимум месяца 1.0929, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0801, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0761. Что достаточно сильно повлияет на рыночную картину. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0724, либо еще ниже – в районе 1.0691 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сумели справиться с поставленными на них задачами и теперь посматривают на следующую поддержку 1.0801. Однако первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0840, упустив которое можно лишится своего преимущества. Учитывая, что в первой половине дня ожидается хорошая фундаментальная статистика по странам еврозоны, оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на 1.0840, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0801. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для падения пары уже к 1.0761. Закрепление ниже и этого диапазона после сильных данных по США вызовет более значительное падение в район 1.0724, что вернет рынку медвежий характер. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0840, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0879. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0929 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на перелом рыночного направления.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0801.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com