EUR/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0724 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.0724 позволили получить сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Ложный пробой на 1.0758 привел к сигналу на продажу, но до падения евро дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня все будет зависеть от решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам, но об этом мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии волатильность обещает быть довольно высокой, так как кроме сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ ожидаются выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты. Наверняка политики поддержат недавние решения Кристин Лагард сохранить жесткую позицию в отношении процентных ставок, что может привести к рывку евро вверх в ходе европейской сессии. В случае негативной реакции на заявления политиков и коррекции перед важным решением Федеральной резервной системы, советую присмотреться к покупкам в районе ближайшего уровня поддержки 1.0758. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда и с целью рывка к 1.0801. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0834, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0834 нанесет удар по стоп-приказам медведей и укрепит бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на 1.0873, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0758, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0724. Однако это не приведет к изменению рыночной картины. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0691, либо еще ниже – в районе 1.0652 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались вчера сделать все возможное, но покупатели евро явно рассчитывают на ослабление жесткой политики со стороны ФРС и пользуются этим моментом для наращивания длинных позиций. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0801 – новый месячный максимум, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0758, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0724. Закрепление ниже и этого диапазона после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллег из ЕЦБ вызовет более значительное падение в район 1.0691, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0801, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0834. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0873 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0765.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com