GBP/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале
Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1837 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1837 привели к сигналу на продажу фунта, что ближе ко второй половине дня вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Из-за всплеска волатильности на американской сессии новых точек входа я не увидел.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня быки получат отличный шанс на коррекцию, так как никакой важной фундаментальной статистики в первой половине дня нет. Однако торопиться с покупками на росте против медвежьего рынка я не буду. Оптимальным для меня сценарием является снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1827 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Это даст сигнал на покупку фунта против медвежьего рынка с перспективой обновления 1.1868 – новое сопротивление. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на более активный рост GBP/USD к максимуму 1.1917. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.1961, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1827, давление на фунт возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1785 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1747 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Вряд ли у покупателей получится вернуть рынок под свой контроль, но попытку сделать это они точно предпримут. Поэтому оптимальным сценарием на сегодня вижу продажи на росте только после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1868. Это станет отличным сигналом на открытие коротких позиций, что столкнет GBP/USD к минимуму 1.1827, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх усилят давление на пару и перечеркнeт планы покупателей на коррекцию, образовав сигнал на продажу с падением к 1.1785. Самой дальней целью остается минимум 1.1747, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1868 ничего страшного не произойдет, но восходящая коррекция продолжится. В таком случае медведи отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1917 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.1961, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701, до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1825.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.