EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

Вчера евро значительно вырос после хороших индексов PMI, и сегодня восстановление может продолжиться, но нужна довольно спорная статистика по США.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Протокол заседания Федеральная резервной системы не изменил ожиданий участников рынка, поэтому посмотрим сегодня, как в первой половине дня трейдеры отреагируют на данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и индексу цен производителей еврозоны. Рост инфляции в еврозоне может поспособствовать росту евро уже в первой половине дня. Конечно, оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0596, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам вновь выбраться к уровню 1.0630. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0665. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0699, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в начале года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0596 давление на пару вернется, поэтому акцент будет расставлен уже на статистику по США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Движение вниз к 1.0561 и ложный пробой приведут к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума этого месяца 1.0522 либо еще ниже – в районе 1.0485 – с целью восходящей коррекции в 30–35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера отступили на фоне хорошей статистики, но сумели сохранить торговлю ниже 1.0630, что позволяет им рассчитывать на движение евро вниз уже сегодня в первой половине дня. В случае роста пары в ходе европейской сессии очевидно, что упускать контроль над 1.0630 никак нельзя, так как это может привести к более резкому рывку евро вверх. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0630, что приведет к движению в район 1.0596, где проходят средние скользящие. За этот уровень вчера уже велась активная борьба поэтому не удивляйтесь, если сегодня быки предпочтут его сдать. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0561, где медведи наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0522. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в начале года. Самой дальней целью выступит область 1.0485, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0630 советую отложить короткие позиции до 1.0665. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0699 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть инициативой.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0596.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры-спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com