Провести тестирование портфеля для подбора оптимальных весов

У меня задача выбрать оптимальное распределение весов в рамках общего портфеля. это задача описана в общем случае в постах на хабре:


https://habr.com/ru/articles/500262/

https://habr.com/ru/articles/561980/
+ есть дополнительная библиотека

отличие в том, у меня не акции, а крипто активы - битки эфиры и тп. вот в принципе и вся задача - сколько лучше всего эфира+битка держать 30% - 40% или 70% по отношению к другой нечисти (закрытому списку альтов) на выборке за последние три года с учетом ежеквартального ребаланса ( когда прибыль обгоняет бенчмарк)